ズロチユーロ(EURPLN)半自動売買-過去最高値を耐えられる運用を目指して
こんにちは。Jタランです。
IT企業で働く年収430万の平凡なサラリーマンが、経済的な自立(FI：Financial Independence)を目指した記録を残すブログを運営しています。
今回は、2020年4月14日から運用を開始、2021年7月現在運用中のズロチユーロ(EURPLN)半自動売買をJタラン流にアレンジしましたので、その思想と内容を紹介したいと思います。
※ズロチユーロのことを本記事ではEURPLNと表記します。
過去の戦略-Yukiさんのブログ公開設定を模倣
まずは過去の戦略について、時系列でまとめていきます。
とは言っても、Yukiさんという方のこちらのプランを丸々パクっていました笑
Yukiさんのブログはとてもよく分析・研究されており、かつそれがわかりやすくまとめられています。
投資初心者のJタランはいつもお世話になっております。EURPLNに限らずほかにも様々な投資手法の分析がされているので参考にされてみてください。
(EURPLNについては改良版が7/3に更新されていましたのでこちらを引用しておきます)
EURPLN半自動売買の戦略思想
EURPLNという通貨ペアの特徴を一言で表現すると
「EURPLNはレンジペアでありPLNが高金利、EURが低金利通貨である」
です。これは下記の強みがあることを意味します。
- 鞘どり(スワップで儲ける)に向いている
- レンジペアなので自動売買に向いている
コツコツスワップを貯めつつ自動売買でドカンと一発決済が狙える
→利回りはバックテストによると約21%
というのがこの戦略になります。
2020年4月より元金45万円で開始
Yukiさんは230万円設定で運用を行っていますが、当時のJタラン(新卒2年目)には資金的余裕がそこまでありませんでした。
ただ、Yukiさんのブログにはそんな投資家にも配慮し、下記の戦略も用意してくれていました。
ちなみに、少しアレンジ版として、
- もっと資金を少なくする設定
- 4.6ぴったりを上限として設定
- EUR/PLNの史上最高値である4.98にも耐えるように、5で設定
ということをした場合の必要証拠金は、以下のように、それぞれ45万円、200万円、430万円となります。
※Yukiさんブログより引用
45万なら出せる。。。！！
ということで45万円で始めました。
最初はスワップもしっかり溜まって(しかもなかなかしっかり金額が入ってくる！！)出だしは好調でした。
2020年6月マイナススワップが出始める-ポーランド政策金利の利下げ
6月の政策金利で利下げ(0.1%)がありました。
こちらによりスワップがマイナスになることがちょこちょこ出始めました。
またこのころから想定レンジ4.53を上に抜ける展開が出始めます。
- プラススワップであること
- 想定レンジ内で動くこと
上記2点が前提で考えていた戦略が崩れつつあるように感じました。
しかし損益としてはプラスだったのでそこまで気にせず、構えてみることにしました。
そこからはひたすら耐える(というか気絶する笑)日々が始まります。
2020年9月頃、半自動売買を止める
このとき、EURPLNのレートは4.4程度で安定していましたが、ポジションが軽くなったこのタイミングで半自動売買を一旦止める決断をしました。
当時の設定では想定上限レートが4.65でした。スワップがマイナスだとじりじりと元本が削られ上限レートが下がってきてしまうため危険だと判断したのです。
10月の後半に4.65付近まで上昇していました。ここの判断は正しかったです。
安心しました笑
それと同時にある考えが浮かびます。
2021年3月上値を追うために元金を65万円に変更
2021年3月に投資元金を20万円追加しました。理由はこちらのツイートに記載の通り、裁量取引をするためです。
週次報告(2021/3/1-5)
— Jタランさん (@0430Ne_R) 2021年3月6日
#ズロチユーロ為替研究所
設定はYukiさんが紹介されている45万設定。
元金 :45万+20万(3/5裁量用として追加)
決済損益:-124円
評価損益:-159350円
マイナススワップになり、以降苦戦を強いられています。
昨日裁量売りを入れましたが果たして。。。
下記はJタランが運用を開始した2020年3月からのEURPLNのチャートになります。かなりの期間で設定レンジの上限である4.53(青線)より上値で推移していることがわかります。
この青線より上にEURPLNがいるときにJタランは、何もできずにただ耐えるのみでした。一方Yukiさんは、裁量で売りを入れていました。余裕資金があり上値を追う余裕があったのですね。
- 約一年運用を続けレンジ相場であることを身をもって感じた。
- 下値過ぎるポジションと相殺したい。
- 20万円を入れることでロスカットレートを上げたい
こういった理由から20万円を追加して裁量取引を始めました。
結果ポジションの相殺ができました。これも正しい判断でした。よかった。。。
(相殺の時の計算をミスしてしまい一部元本が削れてしまっているのですが笑)
現在の戦略
元本20万円の追加と共に裁量に切り替えたことで資金的にはだいぶ余裕が出てきました。ここで改めて戦略を考え直し下記の方針で進めることにしました。
- レンジを拡大し半自動売買を再開
- 利が出たら下値過ぎるポジションを相殺
- レンジ外で裁量をできるよう資金を追加する
次から詳しく説明していきます。
旧設定との変更点
まず旧設定と新設定を並べて変更点を比較していきたいと思います。
注1：ポジション4つは表下記に記載の自動売買ポジションに使用。残り1つはEURPLNレートが4.65以上になった際の裁量取引に使用
注2：必要資金はPLNJPYのレートが27で試算しています。
赤色部分が大きく変わった点になります。上記表について細かく見ていきます。
変更点1-ロスカットレートを大幅に切り上げました
ロスカットレートを「4.65→5」にあげました。
Jタランが運用を開始して以降の最大レートは4.67程度で、旧設定では耐えられません。
長く運用するためには過去最高レート4.98にも耐えられる5にするのが適当と判断しました。
この変更により、相場急変に耐えられる強固な設定になりました。
変更点2-レンジ範囲を広げ、半自動売買を再開することにしました
レンジ範囲について現在のレート4.545(2021/7/10時点)が中央に来るようにレンジ範囲を設定しなおしました。
現在のレートより下値のポジションについては、持っているポジション(橙線)を採用し、上値についてはそれに合わせて設定しています(青線)。そのため各注文間隔が等間隔にはなっていません。
これにより上に行っても下に行ってもある程度追従できるような設定に代わりました。
変更点3-裁量用ポジションを持てるように元金を増やします
この一年で、
- 急落して想定レンジを超えている
- ロスカットレートを超えないと強気で構えられている
という状況の時に裁量ポジションを持てることの強さを感じました。この相場の動きに合わせて柔軟に対応できるところが半自動売買(手動トラリピ)の魅力でもあります。
一方、資金形成期でカツカツ運用のJタランです。ギリギリで運用してしまうと昨年のように耐えるだけという形になってしまいます。
そのため裁量ポジションをあえて元金に含めることにしました。資金効率は落ちますがチャンスを逃さないような設定になります。
EURPLN4.65以上でポジションを持った場合の必要資金は約750,000円です。
実績
今後の実績については毎週土曜日にTweetにて発信していますのでそちらをご確認していただければと思います。
過去の実績については、今回は載せません。(時間の都合で集計を見送りました)
またまとまり次第、記事を更新したいと思います。
まとめ-はじめて自分で考えてみた戦略の今後に注目
これまでの戦略の変遷としては下記のようなものでした。
いい意味でのコツコツドカンを狙う
→コツコツの前提が崩れた。なおかつドカンとやられそう。耐える
→やばさを感じ半自動売買を停止
→20万円追加し裁量で持ち直す
何とか生き残り落ち着いたところで今後の戦略を自分で練り直してみました。
今後の戦略としては
- レンジを拡大し半自動売買を再開
- レンジ外は裁量取引で対応
- 利が出たら下値過ぎるポジションを相殺
という方針のもと運用を続けていきます。利が出て下値過ぎるポジションが相殺できたら運用方針の変更を検討するかもしれません。
昨年までは、先人の方々の考えた戦略をコピーをベースに+αして運用していくスタイルが主でした。今回は+αの部分によりアレンジを加えて運用案を考えてみたという点で、Jタランとしては大きな前進ができたかなと思っています。
EURPLNという通貨ペアにはけっこう苦戦していますが、色々な意味で投資経験を大きく上げてくれた通貨ペアです。Jタランとしては思い入れのあるペアになりそうです笑
この設定が吉と出るか凶と出るかは不明ですが、今後も戦略を練りつつ投資を続けていきたいと思います。
最後にYukiさんのブログをもう一度紹介しておきます。
JタランはEURPLNのほかに、メキシコペソの売買についても参考にさせてもらっています。
